第1题
( )又称为母行支持度评估法。
A ROCA评级法
B SOSA评级法
C CAMELs评级法
D CDEL评级法
【正确答案】：B
[答案解析]SOSA评级法又称为母行支持度评估法。
第2题
在客户风险监测指标体系中，利润增长率和成本管理分别属于( )。
A 基本面指标和财务指标
B 财务指标和财务指标
C 基本面指标和基本面指标
D 财务指标和基本面指标
【正确答案】：D
[答案解析]利润增长率属于财务指标下的增长能力指标，成本管理属于基本面指标下的实力类指标。
第3题
假定某企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率(ROA)约为( )。
A 33%
B 35%
C 37%
D 41%
【正确答案】：B
[答案解析]资产回报率(ROA)=[税后损益+利息费用×(1-税率)]/平均资产总额=[50+20×(1-35%)]/180≈35%。
第4题
商业银行应当估算所持有的( )，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。
A 存在严重问题的信贷资产
B 银行的房产
C 在子公司的投资
D 可迅速变现资产量
【正确答案】：D
[答案解析]商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。ABC三项属于流动性最差的资产。
第5题
测量银行流动性状况的指标不包括( )。
A 现金头寸指标
B 大额负债依赖度
C 易变负债与总资产的比率
D 盈利性比率
【正确答案】：D
[答案解析]测量流动性状况的指标包括现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度。
第6题
盈利能力监管指标不包括( )。
A 资本金收益率
B 资本充足率
C 净利息收入率
D 资产收益率
【正确答案】：B
[答案解析]资本充足率是资本充足程度监管指标。
第7题
下列属于市场风险包含的风险因素的是( )。
A 优质客户违约率上升
B 不良贷款接近5%
C 衍生产品交易策略错误
D 房地产行业贷款比例超过30%
【正确答案】：C
[答案解析]ABD三项都属于信用风险包含的风险因素。
第8题
( )数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。
A 内部
B 业务
C 风险
D 外部
【正确答案】：D
[答案解析]外部数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。
第9题
下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。
A 事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进
B 事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法
C 若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高
D 若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提是合理的
【正确答案】：D
[答案解析]若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者是事后检验的假设前提存在问题。
第10题
在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在( )的基础上监测和控制相关的风险暴露。
A 多头头寸
B 空头头寸
C 净头寸
D 总头寸
【正确答案】：C
[答案解析]银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。
